Μέθοδοι Markov Chain Monte Carlo για Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία σε Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318972 293 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-11
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Μπόνη Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μελιγκοτσίδου Λουκία Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέθοδοι Markov Chain Monte Carlo για Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία σε Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται Markov Chain Monte Carlo
μέθοδοι σε γενικευμένα γραμμικά μοντέλα από τη σκοπιά της στατιστικής κατά
Bayes . Συγκεκριμένα, εξετάζεται η γενική θεωρία των γενικευμένων γραμμικών
μοντέλων με έμφαση στη λογιστική και τη poisson παλινδρόμηση, καθώς επίσης και
ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τα παραπάνω προβλήματα από τη σκοπιά της
Μπεϋζιανής θεωρίας.Η Μπεϋζιανή συμπερασματολογία επιτρέπει την εξαγωγή
πιθανοθεωρητικών συμπερασμάτων σχετικά με τις άγνωστες παραμέτρους του
μοντέλου και την ενσωμάτωση σε αυτό εκ των προτέρων γνώσης με βάση την οποία
οδηγούμαστε σε εκ των υστέρων κατανομές στις οποίες εμπεριέχεται όλη η
στατιστική συμπερασματολογία των αγνώστων αυτών παραμέτρων όπως αυτή έχει
προκύψει από την Μπεϋζιανή ανάλυση. Χρησιμοποιώντας τους αλγόριθμους MCMC
μπορούμε να δημιουργήσουμε και να υπολογίσουμε σύνθετα μοντέλα που περιγράφουν
σύνθετα προβλήματα τα οποία με τις παραδοσιακές μεθόδους δεν θα ήταν εύκολα να
επιληθούν.
Λέξεις-κλειδιά:
Μπεϋζιανή Στατιστική, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα, MCMC αλγόριθμοι
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
xiii
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
Xiii,90