Ανάλυση διακύμανσης τιμών WTI και συσχέτισης με καλάθι συναλλαγμάτων SDR και OPEC

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779416 85 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-30
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σαχναζαριάν Σάμβελ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Δότσης, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής,Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση διακύμανσης τιμών WTI και συσχέτισης με καλάθι συναλλαγμάτων SDR και OPEC
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάλυση διακύμανσης τιμών WTI και συσχέτισης με καλάθι συναλλαγμάτων SDR και OPEC
Περίληψη:
Η διπλωματική ασχολείται με τις εξελίξεις της τιμής του πετρελαίου (WTI) και των παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή. Ο σκοπός της διπλωματικής είναι να προσπαθήσει να αναγνωρίσει εάν υπάρχουν επιδράσεις στην τιμή του πετρελαίου από τις μεταβολές των κύριων συναλλαγμάτων EUR - USD, USD - JPY, USD - GBP καθώς και συνδυαστικά από το σταθμισμένο καλάθι τιμών SDR που αποτιμάει ο IMF. Ακόμα θα κάνουμε εμπειρική εξερεύνηση της σχέσης του WTI με τις αποφάσεις του OPEC χρησιμοποιώντας ψεύδμεταβλητές πάνω στις αποφάσεις του οργανισμού για αύξηση ή μείωση των αποθεμάτων ώστε να καταλάβουμε τον βαθμό της συσχέτισης μεταξύ τους. Για να καταστεί δυνατόν αυτή η εξερεύνηση θα χρησιμοποιήσουμε θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις και μεθόδους όπως η παλινδρόμηση, Granger Causality και Cointegration ώστε να δούμε σε τί βαθμό υπάρχουν και αν υπάρχουν εξαρτήσεις, για την μέθοδο υπολογισμού της σχέσης του πετρελαίου με τις αποφάσεις του Οργανισμού Πετρέλαιο Εξαγωγικών Χωρών θα χρησιμοποιήσουμε dummy variables ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε παλινδρόμηση και να βρούμε τον συντελεστή συσχέτισης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
WTI, OPEC, SDR, Καλάθι συναλλαγμάτων, Διακύμανση τιμών, Ανάλυση, ERROR CORRECTION, Ψευδομεταβλητές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
32
Συσχέτισης τιμών WTI και καλάθι SDR.pdf (656 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο