Υποδείγματα πρόβλεψης πιστωτικού κινδύνου : εμπειρική διερεύνηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879763 40 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-25
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μάνου Αθηνά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλεξάκης Παναγιώτης, Καθηγητής ,Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υποδείγματα πρόβλεψης πιστωτικού κινδύνου : εμπειρική διερεύνηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υποδείγματα πρόβλεψης πιστωτικού κινδύνου : εμπειρική διερεύνηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση των
υποδειγμάτων εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο τόσο των παραδοσιακών όσο
και των σύγχρονων προσεγγίσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη περιγραφή του
αντικειμενικού σκοπού της εργασίας αλλά και της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας
εκτίμησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο κρίθηκε απαραίτητη η παράθεση του θεωρητικού πλαισίου
της εκτίμησης και παραμετροποίησης του πιστωτικού κινδύνου και της διάρθρωσης των
υπολοίπων κινδύνων στους οποίους υπόκεινται τα επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια, και οι
οποίοι θέτουν εξίσου σε κίνδυνο την χρηματοοικονομική υγεία και επιβίωση ενός
οργανισμού. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση αρχικά των ακαδημαϊκών υποδειγμάτων
εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου (Black Scholes Merton, MOODYS KMV) αλλά και των
εμπειρικών-στατιστικών μοντέλων πρόβλεψης χρηματοοικονομικής αποτυχίας :όπως credit
scoring Υποδείγματα (Altman’s z score, logit models) , συστήματα εμπειρογνωμοσύνης
(expert systems , τεχνητά νευρωνικά δίκτυα) και Υποδείγματα εξωτερικής εκτίμησης
αποτυχίας (credit rating systems). Όλα τα τελευταία βασίζονται σε οικονομετρικές
προσεγγίσεις και αποτελούν την βάση των παραδοσιακών τεχνικών εκτίμησης σε σχέση με
τις σύγχρονες και περίπλοκες μεθόδους (commercial models).Εν συνεχεία στο τέταρτο
κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί η συλλογή των απαραίτητων χρηματοοικονομικών στοιχείων
από τις ελληνικές εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, με σκοπό την εμπειρική
ανάλυση και εκτίμηση των επίπεδων πιστωτικού κινδύνου μέσω της χρήσης του μοντέλου
του Altman z score. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
στατιστικής ανάλυσης, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων η οποία μας οδηγεί
στις προτάσεις επίλυσης (Policy implications) για τους παράγοντες βέλτιστης προσαρμογής
του υποδείγματος στα πραγματικά δεδομένα και τις αντίστοιχες πολιτικές που είναι δυνατόν
να εφαρμοστούν για την εξυγίανση των προβληματικών χαρτοφυλακίων επιχειρήσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
υποδείγματα , πιστωτικός κίνδυνος, επιχειρήσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
49
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ (Επιδιορθωμένο) (Ανακτημένο) 2 (2).pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο