Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και ΚινδύνωνΒιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-11-18
Συγγραφέας:
Ταμπραντζής Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Δότσης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση (VAR) σε χαρτοφυλάκιο και σύγκριση μεθόδων
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση (VAR) σε χαρτοφυλάκιο και σύγκριση μεθόδων
Περίληψη:
Η αύξηση της πολυπλοκότητας και του όγκου των χρηματαγορών τις τελευταίες δεκαετίες είχαν σαν αποτέλεσμα την ανάγκη ύπαρξης μιας μεθόδου μέτρησης του κινδύνου. Η αναγκαιότητα αυτή βρήκε απάντηση στη μέθοδο VaR, η οποία και έγινε ευρέως αποδεκτή. Η αξία σε κίνδυνο (VaR) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση κινδύνων. Η μέθοδος αυτή παρέχει στον ενδιαφερόμενο έναν αριθμό που εκφράζει τη μέγιστη αναμενόμενη ζημία μίας επένδυσης για δεδομένη χρονική περίοδο και δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Παρά το γεγονός ότι η VaR έχει κάποιους περιορισμούς και κάποια μειονεκτήματα είναι η καλύτερη ανεξάρτητη τεχνική μέτρησης των κινδύνων που είναι διαθέσιμη . Στόχος της εργασίας είναι η μέτρηση της VaR ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται από μετοχές τεσσάρων Ευρωπαϊκών Τραπεζών, η παρουσίαση και η σύγκριση των μεθόδων υπολογισμού της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κίνδυνος, διαχείριση κινδύνου, αξία σε κίνδυνο (Value-at-Risk, VaR), Μέθοδος Ιστορικής Προσομοίωσης.
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.
Διπλωματική Εργασία Ταμπραντζής .pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.
