Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή ΈρευναΒιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-27
Συγγραφέας:
Καραμπατέας Αλέξανδρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μελιγκοτσίδου Λουκία, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Predictive Regressions: Variable Selection and the Complete Subset Approach
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προβλεπτική Παλινδρόμηση: Επιλογή Μεταβλητών και η Μέθοδος Πλήρων Υποσυνόλων
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα του περιορισμού του σφάλματος εκτίμησης για τις περιπτώσεις προβλέψεων όπου εμπλέκονται πολλές επεξηγηματικές μεταβλητές. Ενώ στις περιπτώσεις όπου οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι λίγες σε αριθμό είναι δυνατή η εφαρμογή οποιασδήποτε στρατηγικής που λαμβάνει υπόψη το σύνολο των μεταβλητών, όταν αυτός ο αριθμός μεγαλώσει (ή ισοδύναμα το μέγεθος του δείγματος είναι σχετικά μικρό), καθίσταται σημαντικός ο περιορισμός του αριθμού των παραμέτρων, ώστε να μειωθεί η επίδραση του εκτιμητικού σφάλματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η ανάλυση μπορεί να καταστεί από χρονοβόρα έως και αδύνατη.
Η μέθοδος Complete Subset Regression είναι μία απλή και ισχυρή μέθοδος/τεχνική συνδυασμού προβλέψεων, που πρώτοι παρουσίασαν οι Elliott et al. (2013). Συγκεκριμένα, διαθέτοντας ένα δεδομένο σύνολο πιθανών επεξηγηματικών μεταβλητών, συνδυάζονται οι προβλέψεις από κάθε υποσύνολο μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης το οποίο έχει σταθερό αριθμό μεταβλητών. Αυτή η μέθοδος προσιδιάζει σε μία περίπλοκη εκδοχή συρρίκνωσης, η οποία όμως εν γένει δεν περιορίζεται στη συρρίκνωση των εκτιμητών ελαχίστων τετραγώνων, συντελεστή προς συντελεστή.
Πέρα από την προφανή εξοικονόμηση υπολογιστικού φόρτου, οι συνδυασμοί των πλήρων υποσυνόλων παλινδρόμησης μπορούν να οδηγήσουν σε ακριβείς προβλέψεις, συγκρίσιμες με άλλες καθιερωμένες μεθόδους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Μπευζιανή Σύγκριση Μοντέλων, Κατασκευή Μοντέλων, Επιλογή Μεταβλητών, Κατανομή Πρόβλεψης, Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση, Επιλογή Μεταβλητών, Μπευζιανό Γραμμικό Μοντέλο
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
16
