Change Detection in INARCH Time Series of Counts

Hudecova, Sarka; Huskova, Marie; Meintanis, Simos

doi:10.1007/978-3-319-41582-6_4

Μονάδα:

Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ

Τίτλος:

Change Detection in INARCH Time Series of Counts

Γλώσσες Τεκμηρίου:

Αγγλικά

Περίληψη:

In the present paper we develop an online procedure for detecting
changes in the parameters of integer ARCH models of order one. The test
statistic utilizes the notion of the empirical probability generating
function. The asymptotic behavior of the test under the null hypothesis
is derived.

Έτος δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Hudecova, Sarka
Huskova, Marie
Meintanis, Simos

Εκδότης:

Springer-Verlag

Τίτλος συνεδρίου:

NONPARAMETRIC STATISTICS

Σελίδες:

47-58

Λέξεις-κλειδιά:

Sequential monitoring; Time series of counts; Empirical probability;
generating function

Επίσημο URL (Εκδότης):

https://doi.org/10.1007/978-3-319-41582-6_4

DOI:

10.1007/978-3-319-41582-6_4

Μόνιμη διεύθυνση:

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3168180

Change Detection in INARCH Time Series of Counts

Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.