Το CAPM και εφαρμογές σε δεδομένα ελληνικών μετοχών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320470 370 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-06-18
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Γεωργίκου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Απόστολος Μπουρνέτας Αναπλ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το CAPM και εφαρμογές σε δεδομένα ελληνικών μετοχών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η εργασία αυτή ασχολείται με τη μελέτη του κλασσικού υποδείγματος αποτίμησης
περουσιακών –κεφαλαιουχικών στοιχείων (CAPM). Το μοντέλο αυτό εκφράζει τη
γενικότερη σχέση απόδοσης και κινδύνου μεταξύ των αποδόσεων χαρτοφυλακίων ή
μεμονωμένων χρεογράφων και του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Το υπόδειγμα δηλώνει
ότι το κατάλληλο μέτρο για την εκτίμηση του κινδύνου ενός χρηματοοικονομικού
αγαθού είναι ο συντελεστής βήτα. Για την εμπειρική αξιολόγηση του μοντέλου
χρησιμοποιήσαμε τις μηνιαίες αποδόσεις 10 μετοχών του δείκτη FTSE 20. Ο
συντελεστής βήτα των 10 μετοχών βρίσκεται κοντά στη μονάδα , κάτι το οποίο μας
δείχνει ότι οι αποδόσεις τους συν-διακυμαίνονται με τις αποδόσεις της αγοράς.
Λέξεις-κλειδιά:
Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων, Συντελεστής βήτα, Μετοχή, Χαρτοφυλάκιο, Κίνδυνος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
7
Αριθμός σελίδων:
60

document.pdf
496 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.