Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή ΈρευναΒιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-12-18
Συγγραφέας:
Μότης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σάμης Τρέβεζας Λέκτορας Μαθηματικό Ε.Κ.Π.Α
Απόστολος Μπουρνέτας Καθηγητής Μαθηματικό Ε.Κ.Π.Α
Λουκία Μελιγκοτσίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Μαθηματικό Ε.Κ.Π.Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Hidden Semi-Markov and applications in time series
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κρυμμένα ημι-Μαρκοβιανά Μοντέλα με εφαρμογές σε χρηματοοικονομικές χρονοσειρές
Περίληψη:
Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής θα περιγραφούν αρχικά τα διακριτά ημι-μαρκοβιανά
μοντέλα, ώστε στη συνέχεια να γίνει η σύνδεσή τους με τα κρυμμένα ημι-μαρκοβιανά μοντέλα.
Μετά από αυτή την παρουσίαση θα αναδειχθούν μέθοδοι στατιστικής εκτίμησης με βασικό
εργαλείο τον αλγόριθμο EM (Expectation-Maximization) για τον οποίο γίνεται μια σύντομη
περιγραφή. Έπειτα θα γίνει λεπτομερής παρουσίαση του τελευταίου με συγκεκριμένες υποθέ-
σεις είτε στις κατανομές των παρατηρούμενων καταστάσεων είτε στις κατανομές των χρόνων
παραμονής στις κρυμμένες καταστάσεις. Ειδικότερα εξετάζονται κατανομές παρατήρησης
όπως η κανονική και η student, ενώ για τo χρόνο παραμονής στις κρυμμένες καταστάσεις
εφαρμόζεται η αρνητική διωνυμική . Σε τελευταίο βήμα θα γίνει εφαρμογή σε πραγματικά
δεδομένα από τον δείκτη SnP 500, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του λογισμικού
R, εξερευνώντας τα εμπειρικά ευρήματα (Stylized facts) που διατύπωσαν ο Granger και ο
Ding και θα εξεταστεί κατά πόσο τα κρυμμένα ημι-μαρκοβιανά μοντέλα, αναπαράγουν αυτά
τα ευρήματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Μαρκοβ, ημι-Μαρκοβ, Χρονοσειρές
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
26
