Μονάδα:
Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΒιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-25
Συγγραφέας:
Λουκάκη Καλλιόπη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιωάννης Λεβεντίδης, Αν. Καθηγητής ΤΟΕ, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Καινουργιος, Αν. Καθηγητής ΤΟΕ, ΕΚΠΑ
Στυλιανός Ξανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αργείτης Γεώργιος, Καθηγητής TOE, ΕΚΠΑ
Δότσης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής TOE, ΕΚΠΑ
Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής TOE, ΕΚΠΑ
Μιχελακάκης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ,Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Financial Contagion in Interbank Networks
Γλώσσες διατριβής:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χρηματοοικονομική μόλυνση σε διατραπεζικά συστήματα
Περίληψη:
O στόχος αυτης της διατριβής είναι να αναπτύξει μια καλύτερη κατανόηση του συστημικού κινδύνου στις διατραπεζικές αγορές και να ερευνήσει πως η πολυπλοκότητα και η κεφαλαιακή δομή ενός διατραπεζικού συστήματος επηρεάζει τον κίνδυνο μετάδοσης μια κρίσης από ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό σε εναν άλλο (interbank contagion). Το κύριο ενδιαφέρον μας είναι πως ενα αρχικό τυχαίο σοκ μπορεί να μεταδοθεί μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου στις διατραπεζικές αγορές.
Η συγκεκριμένη μελέτη σύμβαλλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία με διάφορους τρόπους. Αρχικά, μελετάμε την αλληλεπίδραση πολλών κρίσιμων παραγόντων στον κίνδυνο μετάδοσης μιας διατραπεζικής κρίσης, όπως κεφαλαιακοι δείκτες, τοπολογία δικτύων, μόχλευση, διασύνδεση μεταξύ των τραπεζών και ομοιογένεια μεταξύ των μεγεθών των τραπεζών. Σε αυτο το πλαίσιο, εξετάζουμε τα ακόλουθα ερωτήματα: Η ετερογένεια, η μόχλευση και η συνδεσιμότητα επηρεάζουν τον συστημικό κίνδυνο και τη διάδοση της μετάδοσης; Εάν ναι, σε τι βαθμο και πώς; Για να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, δημιουργούμε ένα μοντέλο διατραπεζικού δικτύου και δείχνουμε πως μια κρίση διαδίδεται στο διατραπεζικό σύστημα κάτω απο διάφορα σενάρια που αφορούν τον βαθμό ετερογένειας του συστήματος, την διάρθρωση του ισολογισμόυ κάθε χρηματοπιστωτικού οργανισμού καθώς επίσης και τη συνδεσιμότητα μεταξύ των τραπεζών.
Τέλος, προκειμένου να εκτιμηθεί η ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων σε εξωγενή σοκ χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές που αντλούνται από τη θεωρία πολύπλοκων δικτύων και ερευνούμε μέσω Monte Carlo προσομοιώσεων πόσο εύθραστες είναι διάφορες δομές/τοπολόγιες δικτύων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Συστημικός κίνδυνος, Διαχείριση κινδύνου
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
71
